Mesa Adaptável Móvel Média Para Amibroker

MetaTrader 5 - Indicators. Fractal Adaptive Moving Average FrAMA - indicador para MetaTrader 5.Fractal Adaptive Moving Média Técnico Indicador FRAMA foi desenvolvido por John Ehlers. Este indicador é construído com base no algoritmo da Exponential Moving Average em que o factor de suavização é calculado com base Na dimensão fractal atual da série de preços A vantagem da FRAMA é a possibilidade de seguir movimentos fortes de tendência e de desacelerar suficientemente nos momentos de consolidação de preços. Todos os tipos de análise utilizados para as Médias Móveis podem ser aplicados a este indicador. Indicador de Média Móvel. FRAMA i A i Preço i 1 - A i FRAMA i-1.FRAMA i - valor corrente de FRAMA. Preço i - preço corrente. FRAMA i-1 - valor anterior de FRAMA. A i - fator atual de exponencial O fator de suavização exponencial é calculado de acordo com a fórmula abaixo. I EXP -4 6 D i - 1.D i - dimensão fractal atual. EXP - função matemática do expoente. Uma linha reta é igual a um. É visto a partir da fórmula que se D 1, então A EXP -4 6 1 1 EXP 0 1 Assim, se o preço muda em linhas retas, a suavização exponencial não é usada, porque nesse caso o A fórmula é semelhante a este. O preço é o mesmo que o indicador segue exatamente o preço. A dimensão fractal de um plano é igual a dois. Da fórmula, obtemos que se D2, então a suavização Factor A EXP -4 6 2-1 EXP -4 6 0 01 Um valor tão pequeno do factor de suavização exponencial é obtido nos momentos em que o preço faz um forte movimento de dentes de serra. Tal desaceleração forte corresponde a um período de aproximadamente 200 períodos simples Média móvel. Formula de dimensão fractal. D. LOG N1 N2 - LOG N3 LOG 2.It é calculado com base na fórmula adicional. N Comprimento, i HighestPrice i - LowestPrice i Length. HighestPrice i - valor máximo atual para Lengths. LowestPrice i - valor mínimo atual para os períodos de Comprimento. Os valores N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a. N1 i N Comprimento, i N2 I N Comprimento N3 i N 2 Comprimento, i. Do Médias móveis adaptativas levam a melhores resultados. Moving médias são uma ferramenta favorita de comerciantes ativos No entanto, quando os mercados consolidar, este indicador leva a numerosas negociações whipsaw, resultando em um frustrante Série de pequenas vitórias e perdas Os analistas passaram décadas tentando melhorar a média móvel simples Neste artigo, olhamos para estes esforços e descobrir que sua pesquisa tem levado a ferramentas úteis de negociação Para a leitura de fundo em médias móveis simples, confira Simple Moving Averages As vantagens e desvantagens das médias móveis foram resumidas por Robert Edwards e John Magee na primeira edição da Análise Técnica de Tendências de Ações, quando eles disseram e, foi em 1941 que nós deliciávamos feito A descoberta, embora muitos outros tinham feito isso antes que pela média dos dados para um determinado número de dias um poderia derivar uma espécie de linha de tendência automatizada que iria definitivamente i Nterpret as mudanças de tendência Parecia quase bom demais para ser verdade De fato, era bom demais para ser verdade. Com as desvantagens superando as vantagens, Edwards e Magee rapidamente abandonou seu sonho de negociação de um bangalô de praia Mas 60 anos Depois que eles escreveram essas palavras, outros persistem na tentativa de encontrar uma ferramenta simples que facilmente entregar a riqueza dos mercados. Simple Moving Averages Para calcular uma média móvel simples adicionar os preços para o período de tempo desejado e dividir pelo número de períodos selecionados Encontrar uma média móvel de cinco dias exigiria sumando os cinco preços de fechamento os mais recentes e dividindo por cinco. Se o fechamento o mais recente estiver acima da média movente, o estoque seria considerado para estar em uma tendência ascendente. As tendências são definidas pelos preços que negociam abaixo A média móvel Para mais, veja nosso tutorial de médias móveis. Esta propriedade de definição de tendência torna possível para médias móveis para gerar sinais de negociação Em sua aplicação mais simples, os comerciantes Comprar quando os preços se movem acima da média móvel e vender quando os preços cruzam abaixo dessa linha Uma abordagem como esta é garantida para colocar o comerciante no lado direito de cada comércio significativo Infelizmente, ao alisar os dados, médias móveis ficará para trás a ação do mercado E o comerciante vai quase sempre dar de volta uma grande parte dos seus lucros em até mesmo o maior ganhando trades. Exponential Moving A média Os analistas parecem gostar da idéia da média móvel e passaram anos tentando reduzir os problemas associados a este lag Um desses Inovações é a média móvel exponencial EMA Essa abordagem atribui uma ponderação relativamente maior a dados recentes e, como resultado, fica mais próxima da ação de preço do que uma média móvel simples. A fórmula para calcular uma média móvel exponencial é. EMAy Where. Weight é a constante de suavização selecionada pelo analista. AMEy é a média móvel exponencial de ontem. Um valor de ponderação comum é 0 181 , Que é próximo a uma média móvel simples de 20 dias Outro é 0 10, que é aproximadamente uma média móvel de 10 dias. Apesar de reduzir o atraso, a média móvel exponencial não consegue resolver outro problema com as médias móveis, A utilização de sinais de negociação levará a um grande número de negociações perdedoras Em Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica Welles Wilder estima que os mercados só tendem um quarto do tempo Até 75 da ação comercial é confinado a intervalos estreitos, E os sinais de venda serão repetidamente gerados como os preços se movem rapidamente acima e abaixo da média móvel Para resolver este problema, vários analistas sugeriram variando o fator de ponderação do cálculo EMA Para mais, veja Como são médias móveis utilizadas em trading. Adapting Moving Averages Para Ação de Mercado Um método de abordar as desvantagens de médias móveis é multiplicar o fator de ponderação por uma razão de volatilidade Fazendo isso significaria que a média móvel seria f Urther do preço atual em mercados voláteis Isto permitiria que os vencedores funcionassem Como uma tendência chega ao fim e os preços consolidam a média movente aproximar-se-iam da ação atual do mercado e, na teoria, permitir que o comerciante mantenha a maioria dos ganhos capturados Durante a tendência Na prática, a relação de volatilidade pode ser um indicador, como a largura da Banda de Bollinger, que mede a distância entre as conhecidas Bandas de Bollinger. Para mais informações sobre este indicador, consulte O Básico das Bandas de Bollinger. Perry Kaufman sugeriu substituir o peso Variável na fórmula EMA com uma constante baseada no índice de eficiência ER em seu livro New Trading Systems and Methods Este indicador é projetado para medir a força de uma tendência, definida dentro de um intervalo de -1 0 a 1 0 É calculado com Uma simples fórmula. ER mudança de preço total para a soma período de mudanças de preços absolutos para cada bar. Consider uma ação que tem um intervalo de cinco pontos cada dia, e no final de cinco dias ganhou um total de 15 pontos Isso resultaria em um ER de 0 67 15 pontos de movimento ascendente dividido pela faixa total de 25 pontos Se este estoque caiu 15 pontos, o ER seria -0 67 Para mais consultoria de negociação de Perry Kaufman, leia perdendo para ganhar, que descreve estratégias Para lidar com perdas comerciais. O princípio da eficiência de uma tendência é baseado em quanto movimento direcional ou tendência você obtém por unidade de movimento de preço ao longo de um período de tempo definido. Um ER de 1 0 indica que o estoque está em uma tendência de alta perfeita -1 0 representa uma tendência descendente perfeita Em termos práticos, os extremos raramente são alcançados. Para aplicar este indicador para encontrar a AMA móvel de média adaptativa, os comerciantes terão de calcular o peso com a seguinte fórmula, bastante complexa. C ER SCF SCS SCS 2 Onde. SCF é a constante exponencial para o EMA mais rápido permitido normalmente 2.SCS é a constante exponencial para o EMA mais lento permitido freqüentemente 30.ER é o índice de eficiência que foi anotado acima. O valor para C é então usado na fórmula EMA em vez de F a variável de peso mais simples Embora difícil de calcular à mão, a média móvel adaptativa é incluída como uma opção em quase todos os pacotes de software de negociação Para mais informações sobre a EMA, leia Explorando a média móvel ponderada exponencialmente. Exemplos de uma linha vermelha móvel simples, Uma linha azul média móvel exponencial e a linha verde média móvel adaptativa são mostradas na Figura 1. Figura 1 A AMA está em verde e mostra o maior grau de achatamento na ação de alcance assinalada no lado direito deste gráfico. Na maioria dos casos , A média móvel exponencial, mostrada como a linha azul, é a mais próxima da ação de preço. A média móvel simples é mostrada como a linha vermelha. As três médias móveis mostradas na figura são todas propensas a negociações whipsaw em vários momentos. As médias foram até agora impossíveis de eliminar. Conclusão Robert Colby testou centenas de ferramentas de análise técnica em A Enciclopédia de Indicadores de Mercado Técnicos Ele concluiu, Embora o a Daptive média móvel é uma interessante idéia mais recente com considerável apelo intelectual, nossos testes preliminares não conseguem mostrar qualquer vantagem prática real para este método de alisamento de tendência mais complexa Isso não significa que os comerciantes devem ignorar a idéia A AMA poderia ser combinada com outros indicadores para desenvolver um Rentável Para mais informações sobre este tópico, leia Discover Keltner Channels E The Chaikin Oscillator. The ER pode ser usado como um indicador de tendência stand-alone para detectar as oportunidades comerciais mais rentáveis ​​Como um exemplo, os rácios acima de 0 30 indicam fortes tendências de alta e representam Potencial compra Alternativamente, uma vez que a volatilidade se move em ciclos, as ações com o menor índice de eficiência pode ser visto como breakout oportunidades. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. Que uma instituição depositária empresta fundos mantidos na Reserva Federal a outra instituição depositária. Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato bancário, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. Fora das explorações agrícolas, dos agregados familiares confidenciais e do setor nonprofit O escritório dos EU do labor. The abreviatura da moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Kaufman Adaptive Moving Average KAMA. Kaufman s Adaptive KAMA é uma média móvel projetada para contabilizar o ruído do mercado ou volatilidade KAMA seguirá de perto os preços quando os balanços de preços são relativamente pequenos eo ruído é baixo KAMA irá ajustar quando o preço As oscilações alargam-se e seguem os preços a partir de uma distância maior Este indicador de tendência seguinte pode ser usado para identificar a tendência geral, os pontos de mudança de tempo e o filtro pri Existem várias etapas necessárias para calcular a média móvel adaptativa de Kaufman. Vamos começar pela primeira vez com as configurações recomendadas por Perry Kaufman, que são KAMA 10,2,30.10 é o número de períodos para a Eficiência Ratio ER.2 é o número De períodos para a constante de EMA mais rápida.30 é o número de períodos para a constante EMA mais lenta. Antes de calcular KAMA, precisamos calcular a Relação de Eficiência ER ea Constante de Suavização SC A quebra da fórmula em pepitas de tamanho de mordida facilita a compreensão A metodologia por trás do indicador Observe que ABS significa Absolute Value. Efficiency Ratio ER. O ER é basicamente a mudança de preço ajustada para a volatilidade diária. Em termos estatísticos, a Eficiência Ratio nos diz a eficiência fractal das mudanças de preços ER flutua entre 1 e 0, mas esses extremos são a exceção, não a norma ER seria 1 se os preços subiram 10 períodos consecutivos ou para baixo 10 períodos consecutivos ER seria zero se o preço é inalterado ov A constante de suavização usa a ER e duas constantes de suavização com base em uma média móvel exponencial. Como você deve ter notado, a constante de suavização está usando as constantes de suavização para uma média móvel exponencial na sua fórmula 2 30 1 é a constante de suavização para um EMA de 30 períodos. O SC mais rápido é a constante de suavização para períodos EMA 2 mais curtos. O SC mais lento é a constante de suavização para os períodos EMA 30 mais lentos. Note que o 2 no final é quadrado da equação . Com a Eficiência Ratio ER e Smoothing Constant SC, estamos agora prontos para calcular Kaufman's Adaptive Moving Average KAMA Uma vez que precisamos de um valor inicial para iniciar o cálculo, o primeiro KAMA é apenas uma simples média móvel Os cálculos a seguir são baseados na A imagem abaixo mostra uma captura de tela de uma planilha do Excel usada para calcular KAMA eo correspondente gráfico QQQ. Usage e Signals. Chartists pode usar KAMA como qualquer ot Seu indicador de tendência seguinte, como uma média móvel Chartists pode olhar para cruzamentos de preços, mudanças direcionais e sinais filtrados. Primeiro, uma cruz acima ou abaixo KAMA indica mudanças direcionais nos preços Como com qualquer média móvel, um simples crossover sistema irá gerar lotes de Sinais e lotes de Whipsaws Chartists pode reduzir Whipsaws, aplicando um filtro de preço ou tempo para os cruzamentos Pode-se exigir preço para manter a cruz para o número definido de dias ou exigir a cruz exceder KAMA por percentagem set. Second, chartists pode usar a direção Do KAMA para definir a tendência geral para uma segurança Isso pode exigir um ajuste de parâmetro para suavizar o indicador mais Chartists pode mudar o parâmetro do meio, que é a constante EMA mais rápida, para suavizar KAMA e olhar para mudanças direcionais A tendência é para baixo, enquanto KAMA está caindo e forjando menores baixos A tendência é para cima, enquanto KAMA está subindo e forjando mais altos O exemplo Kroger abaixo mostra KAMA 10,5,30 com um íngreme u Ptrend de dezembro a março e uma tendência de subida menos abrupta de maio a agosto. E, finalmente, os chartists podem combinar sinais e técnicas Chartists pode usar um longo prazo KAMA para definir a maior tendência e um curto prazo KAMA para sinais comerciais Por exemplo, KAMA 10,5,30 poderia ser usado como um filtro de tendência e ser considerado otimista ao subir Uma vez bullish, chartists poderia então procurar cruzes de alta quando o preço se move acima KAMA 10,2,30 O exemplo abaixo mostra MMM com um aumento de longo prazo KAMA e cruzes de alta em dezembro, janeiro e fevereiro KAMA de longo prazo recusado em abril e houve cruzes de baixa em maio, junho e julho. KAMA pode ser encontrado como uma sobreposição de indicador no Workbench SharpCharts As configurações padrão aparecerão automaticamente no Parâmetro uma vez que é selecionado e os chartists podem mudar estes parâmetros para serir suas necessidades analíticas O primeiro parâmetro é para a relação de eficiência e os chartists devem abster-se de aumentar este número Em vez disso, os chartists podem o diminuir Para aumentar a sensibilidade Chartists olhando para suavizar KAMA para análise de tendência a longo prazo pode aumentar o parâmetro médio incrementalmente Embora a diferença é apenas 3, KAMA 10,5,30 é significativamente mais suave do que KAMA 10,2,30. Estudo adicional. Criador, o livro abaixo oferece informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, incluindo detalhes sobre KAMA e outros sistemas de média móvel. Sistemas e Métodos Perry Kaufman.